Объем имеет значение: что такое VWAP в криптотрейдинге

Внутридневная торговля криптовалютами сильно отличается от инвестиций в них, поэтому и инструменты для анализа используются другие. Один из них – VWAP.

Что такое VWAP

VWAP (Volume-Weighted Average Price, с англ. «средняя цена, взвешенная по объему») — это индикатор, который используется криптотрейдерами. Чаще всего он применяется для проведения внутридневных сделок. VWAP сильно похож на скользящую среднюю, однако имеет большую сглаженность. Рассчитывается индикатор как отношение произведения цен криптовалюты на соответствующий объем к сумме объемов:

VWAP= ∑(Volume*Price)/∑Volume

В приведенной выше формуле Volume — «объем», Price — «цена». Как правило, для расчета используется так называемая «типичная цена» (Typical price), которая представляет собой среднее арифметическое из цены закрытия, максимума и минимума торговой сессии:

Typical price = (H + L + C)/3

Где H — максимум торговой сессии (High price), L — минимум торговой сессии (Low price), C — цена закрытия (Closing Price).

В реальной торговле вам не придется считать ничего вручную, так как любые торговые и аналитические платформы сделают это все автоматически. Пересчет индикатора происходит каждую торговую сессию, однако, если необходимо, вы можете выставить и другие параметры: неделя, месяц, год и так далее.

Торговля с VWAP

По своему графическому исполнению VWAP мало чем отличается от простой скользящей средней. Собственно, поэтому и трактовать его можно схожим образом. Ряд трейдеров используют пересечение ценой VWAP снизу вверх как сигнал на покупку, а сверху вниз — на продажу.

Можно, правда, делать все и с точностью до наоборот. Иными словами, если цена находится ниже VWAP, то вы покупаете, рассчитывая, что ваша криптовалюта недооценена, а если выше — продаете в расчете на ее переоцененность.

Также индикатор используют для выявления областей с более высокой ликвидностью. Но этим в основном занимаются институциональные инвесторы, у которых много наличности.

Наглядно VWAP можно пронаблюдать на рисунке ниже. Сама линия индикатора изображена синим цветом. Две зеленые линии показывают среднеквадратичные отклонения от средней цены, взвешенной по объему.

Источник: tradingview.com

Исходя из рисунка можно выделить еще одну стратегию — торговлю в канале. В данном случае его верхней и нижней границами будут выступать линии среднеквадратических отклонений. Если цена достигнет или будет выше первой, то стоит продавать. Если же она опустится к нижней границе, то стоит покупать.

Также вы можете встретиться с таким индикатором, как Anchored VWAP.

Что такое Anchored VWAP

Anchored VWAP — тот же VWAP, только заданный с определенной точки во времени. Визуализация и интерпретация его сигналов ничем не отличаются. Например, на рисунке ниже вы можете наблюдать Anchored VWAP на графике биткоина от мартовского исторического максимума:

Источник: tradingview.com

А так выглядит Anchored VWAP за последние два месяца (май-июнь 2024 года):

Источник: tradingview.com

Смысл в том, что вы можете выставить индикатор из любой точки в прошлом. При этом сделать это можно на любом таймфрейме. Ниже представлен Anchored VWAP на 15-минутном графике, начиная с полуночи 18 июня 2024 года:

Источник: tradingview.com

В целом, можно подбирать параметры индикатора под себя. Главное, чтобы это приносило вам прибыль, а будет это в классической интерпретации сигналов или нет — не важно.

Преимущества VWAP

К плюсам VWAP можно отнести следующие:

• сглаживание с помощью объемов, в связи с чем усреднение получается более точным;

• достаточно вариативные настройки индикатора, например, можно использовать разные подходы к расчету цены;

• широкое применение в торговых стратегиях: торговля в канале, использование индикатора как поддержки/сопротивления, применение в комбинации с другими торговыми индикаторами;

• можно построить на любых таймфреймах из любых точек в прошлом.

Недостатки VWAP

Минусы индикатора сводятся к следующему:

• на его основе нельзя делать какие-то прогнозы, он дает лишь ориентир по ситуации на рынке;

• как и скользящие средние, VWAP носит запаздывающий характер;

• данные по объемам на различных биржах будут отличаться, поэтому может отличаться и картина в VWAP;

• преимущественно используется для внутридневной торговли, мало пригоден для инвестирования;

• не применим в качестве единственного аналитического инструмента.

Вывод

Таким образом, VWAP — один из индикаторов, которые могут помочь для внутридневной торговли. Тем не менее, прогнозы на его основе делать нельзя. VWAP достаточно разнообразный инструмент, который можно настроить под себя. Он будет максимально эффективен в комбинации с другими торговыми индикаторами.

Источник: cryptonews.net